Symulacje Monte Carlo w budżetowaniu projektów
Większość planów budżetowych w łódzkich firmach opiera się na jednym, optymistycznym scenariuszu, który rzadko sprawdza się w rzeczywistości. Matematyka nie ma emocji i pozwala nam zobaczyć to, czego nie wyłapie intuicja doświadczonego dyrektora finansowego. Wykorzystujemy metodę Monte Carlo, aby zamiast zgadywania, podać konkretne prawdopodobieństwo sukcesu finansowego Twojej inwestycji.
Dlaczego statyczny arkusz Excel to pułapka
Tradycyjne budżetowanie polega na wpisaniu w tabelkę sztywnych kwot za materiały, robociznę i transport, a potem dodaniu do tego 5% lub 10% 'marginesu błędu'. W lipcu 2024 roku widzieliśmy projekt modernizacji hali produkcyjnej w Zgierzu, gdzie taki margines wyparował w ciągu pierwszych 11 dni z powodu nagłego skoku cen stali o 14%. Statyczny model nie uwzględnia faktu, że ceny nie zmieniają się w linii prostej. Używając jednej liczby jako pewnika, oszukujesz samego siebie, bo ignorujesz zmienność rynku, która jest naturalnym elementem każdego przetargu.
W Konsens Logika wychodzimy z założenia, że każda pozycja w budżecie to zakres, a nie punkt. Zamiast pisać, że beton kosztuje 400 zł za kubik, definiujemy, że kosztuje on między 385 zł a 440 zł, zależnie od dostępności i logistyki. To pozwala nam uniknąć sytuacji, w której po trzech miesiącach realizacji projektu brakuje 124 000 zł na dokończenie prac wykończeniowych. Liczby mówią głośniej niż blef, a statyczny arkusz to najczęściej właśnie taki nieświadomy blef przed samym sobą i inwestorem.
Statyczny arkusz Excel to najczęściej nieświadomy blef przed samym sobą i inwestorem.
Mechanizm 1134 scenariuszy w 12 minut
Symulacja Monte Carlo to nie jest czarna magia, tylko wielokrotne powtarzanie obliczeń z losowymi danymi wejściowymi. Nasz system wykonuje dokładnie 1134 próby obliczeniowe w ciągu zaledwie 12 minut, zmieniając za każdym razem parametry zgodnie z ustalonym rozkładem prawdopodobieństwa. To tak, jakbyś 1134 razy przeżył ten sam projekt w różnych warunkach rynkowych, zanim faktycznie wydasz pierwszą złotówkę. Dzięki temu wiemy, że np. w 83 przypadkach na 100 zamkniesz się w kwocie 2,4 mln zł, ale istnieje 17% szans, że będziesz potrzebował dodatkowych funduszy.
Podczas analizy dla hurtowni z okolic ulicy Kilińskiego w Łodzi, sprawdziliśmy 12 wariantów zachowań dostawców energii i paliw. Wynik symulacji pokazał wyraźnie, że ich pierwotny budżet miał tylko 23% szans na utrzymanie się w ryzach przez cały rok kalendarzowy. Skorygowaliśmy plan, opierając się na twardych danych, co pozwoliło uniknąć przestoju w czwartym kwartale. Wasz rywal już policzył swoje szanse, więc opieranie się na jednym scenariuszu to dobrowolne oddawanie pola konkurencji.
To tak, jakbyś 1134 razy przeżył ten sam projekt w różnych warunkach rynkowych.
Praktyczne zastosowanie teorii gier
W budżetowaniu projektów nie grasz tylko przeciwko rynkowi, ale często przeciwko innym uczestnikom przetargów. Matematyczne modele negocjacji pozwalają nam oszacować, kiedy warto podbić stawkę, a kiedy wycofać się z licytacji. (Swoją drogą, wielu naszych klientów dziwi się, że rezygnacja z projektu po analizie matematycznej bywa bardziej dochodowa niż jego wygranie za wszelką cenę). W analizach Monte Carlo uwzględniamy nie tylko Twoje koszty, ale też prawdopodobne ruchy Twoich rywali, co daje nam obraz pełnego pola bitwy ekonomicznej.
Nasze doświadczenie przy 47 obsłużonych projektach pokazuje, że najwięcej pieniędzy ucieka przez tzw. 'wąskie gardła', których nie widać na pierwszy rzut oka. Może to być opóźnienie w dostawie jednej specyficznej części o 4 dni, co wstrzymuje zespół 9 specjalistów. Symulacja wyłapuje takie korelacje. Jeśli prawdopodobieństwo wystąpienia zatoru przekracza 31%, sugerujemy zmianę strategii zakupowej jeszcze przed podpisaniem umowy głównej. To konkretna oszczędność, którą da się przeliczyć na roboczogodziny i realny zysk netto.
Jak czytać wyniki symulacji
Wynikiem naszej pracy nie jest kolejna opasła teczka z opinią, ale konkretny wykres prawdopodobieństwa, który nazywamy 'krzywą pewności'. Jeśli chcesz mieć 91% pewności, że projekt się uda, musisz zabezpieczyć kwotę X. Jeśli akceptujesz ryzyko na poziomie 47%, wystarczy Ci kwota Y. To Ty podejmujesz decyzję biznesową, ale my dostarczamy Ci do tego precyzyjną miarę ryzyka. Nie obiecujemy, że problemy nie wystąpią — obiecujemy, że będziesz wiedział, ile kosztuje ich rozwiązanie, zanim one faktycznie się pojawią.
W Konsens Logika nie używamy pustych frazesów o bezpieczeństwie. Zamiast tego pokazujemy, że średni błąd szacowania w projektach prowadzonych bez symulacji wynosi w naszej branży około 18,5%. My redukujemy tę niepewność do poziomu, który pozwala na spokojne planowanie inwestycji długoterminowych. Odpowiedź na zapytanie o taką analizę przesyłamy zazwyczaj w ciągu 5-6 godzin roboczych, bo wiemy, że w biznesie czas to jedyna waluta, której nie da się odzyskać przez żadne optymalizacje.
Wdrożenie metody w Twojej firmie
Zacząć można od jednego, najbardziej ryzykownego etapu bieżącego projektu. Nie musisz od razu przeliczać całej struktury firmy na 5 lat do przodu. Wystarczy nam zestawienie 15-20 kluczowych zmiennych kosztowych i Twoje dotychczasowe założenia. Nasz zespół, składający się z 5 analityków pracujących w biurze przy Kilińskiego 86, przetworzy te dane i przygotuje raport, który rozwieje wątpliwości co do realności Twojego budżetu. Matematyka nie ma emocji, więc nasza ocena będzie surowa, ale prawdziwa.
Pamiętaj, że modelowanie Monte Carlo to narzędzie dla pragmatyków. Jeśli szukasz potwierdzenia swoich życzeń, to nie jest usługa dla Ciebie. Jeśli jednak chcesz wiedzieć, czy Twój budżet przetrwa konfrontację z rzeczywistością rynkową w Q4 2024, to liczby dadzą Ci jedyną rzetelną odpowiedź. Zapraszamy na 20-minutową rozmowę, podczas której na konkretnym przykładzie pokażemy, jak 12 minut symulacji może uratować Twoją marżę przed niekontrolowanym spadkiem.
